Статистический анализ коэффициентов регрессии

Оценки наименьших квадратов

Статистические выводы относительно коэффициента β регрессии

(1)

могут быть получены с помощью статистики

, (2)

(3)

, (4)

(5)

(6)

где β - истинное значение коэффициента регрессии;

b - выборочная оценка коэффициента регрессии.

Статистика справедливости нулевой гипотезы имеет распределение Стьюдента с степени свободы.

Следовательно, с помощью квантилей распределения Стьюдента можно проверить гипотезу равенства β заданному значению, гипотезу о значимости коэффициента регрессии (существенности его отклонения от нуля), построить доверительный интервал для коэффициента β. Значение коэффициента β регрессии является значимым с достоверностью α, если

> (7)

Гипотеза о равенстве коэффициента β заданному значению принимается, если

(8)

И, наконец, двусторонний αˑ100%-й доверительный интервал для β имеет вид

. (9)

Статистические выводы относительно коэффициента α могут быть получены с помощью статистики

(10)

(11)

где a, α - соответственно выборочная оценка и истинное значение коэффициента α;

S и определены выше для

При статистика имеет распределение Стьюдента с

степенями свободы. Проверка гипотез о значениях коэффициента α и построение доверительных интервалов для него выполняются по аналогии с коэффициентом β.

Другие статьи ...

Социальный капитал теория и практика
Тема контрольной работы "Социальный капитал: теория и практика" по дисциплине "Экономическая теория". Современная идеология реформ, системно проводящихся как в развитых странах мира, так и в развивающихся, базир ...

Рынок труда его характерные черты, функции и инфраструктура
В связи с современным этапом развития экономики изменились взгляды на рабочую силу как на один из ключевых ресурсов экономики. Это говорит о реальном росте роли человеческого фактора в условиях научно-технического развития, так как вид ...