Анализ регрессионных остатков

Определенную информацию об адекватности уравнения регрессии дает исследование остатков вида

(16)

(17)

Если выборочная регрессия удовлетворительно описывает истинную зависимость между то остатки должны быть независимыми нормально распределенными случайными величинами с нулевым средним и в значениях должен отсутствовать тренд. Нормальность распределения остатков может быть установлено одним из критериев согласия.

Гипотезу о равенстве можно проверить любым параметрическим или непараметрическим критерием сравнения среднего с заданным значением (в нашем случае с нулем); гипотезу об отсутствии тренда - одним из критериев тренда и случайности.

Независимость в последовательности значений может быть проверена с помощью сериального коэффициента корреляции Дарбина-Ватсона. Статистика сериальног коэффициента корреляции Дарбина-Ватсона имеет вид

(18)

Если > или , то с достоверностью α принимается гипотеза о наличии соответственно отрицательной или положительной корреляции остатков.

Если или то критерий не позволяет принять решение по гипотезе о наличии или отсутствии корреляции остатков. Критические значения для различных α и числа коэффициентов в регрессии (имеется в виду число коэффициентов в регрессии , приведены в таблице 231.

Другие статьи ...

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия на примере ООО Ансант
Эффективность функционирования предприятия, независимо от организационно-правовой формы и видов его деятельности в условиях рынка определяется способностью предприятия приносить достаточный доход или прибыль. Прибыль - это конечный рез ...

Совершенствование системы материального стимулирования по экономии энергоресурсов
Актуальность. Выбранная тема исследования в сложившихся на сегодняшний день условиях, является актуальной и вызывающей достаточное количество вопросов. Следовательно, обусловлена следующими обстоятельствами: 1)проблема материального с ...